チャットボットの応答に動画（ムービー）を表示させることは可能ですか？

可能です。

動画配信元がYoutubeであれば、Youtubeで該当の動画を表示させ、
１．スクリーン直下にある、”共有”をクリック
２．開いたウィンドウにある、リンクの共有内の”埋め込み”をクリック
<iframe～始まるタグを、応答作成画面にペーストすればOKです。